3.3 Samlet risiko og korrelasjon
Én prosent per handel er en god regel. Men hva om du har fem handler åpne samtidig? Da kan du risikere 5 % – eller mye mer, hvis handlene henger sammen.
Korrelasjon: én handel i forkledning
Mange markeder beveger seg i takt. Er du long EUR/USD, GBP/USD og AUD/USD samtidig, har du i praksis én stor handel: short amerikanske dollar. Får dollaren et kraftig løft, treffer alle tre stop loss samme dag.
| Hvis du er long … | … er du egentlig |
|---|---|
| EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD | Short dollar – tre ganger |
| S&P 500, NASDAQ 100, DAX | Long aksjemarkedet – tre ganger |
| Gull og short USD/JPY | Short dollar og long trygg havn |
Dette kalles valutakorrelasjon eller korrelasjon.
Elders 6 %-regel
Alexander Elder kombinerer 2 %-regelen med en grense for hele måneden: Når tapene i løpet av en måned – medregnet risikoen i åpne handler – når 6 % av kontoen, slutter du å åpne nye handler resten av måneden.
Regelen gjør to ting:
- Den hindrer at en dårlig periode blir til en katastrofe.
- Den tvinger deg til å stoppe opp og spørre hvorfor det går dårlig.
Sett tre grenser
| Grense | Typisk |
|---|---|
| Risiko per handel | 0,5–1 % |
| Samlet åpen risiko | 3–5 % |
| Tapsgrense per dag/uke/måned | For eksempel 2 % per dag og 6 % per måned |
Tell valutaene, ikke handlene
Skriv opp hvilke valutaer du er long og short i alle åpne handler. Står samme valuta på samme side tre ganger, har du tre ganger så stor risiko i den valutaen som du tror.
Kort oppsummert
- Korrelerte handler kan være én stor handel i forkledning.
- Sett en grense for samlet åpen risiko, for eksempel 3–5 %.
- Elders 6 %-regel stopper nye handler når månedens tap når 6 %.
65% av ikke-profesjonelle taper penger når de handler CFDer med denne leverandøren.