Korrelasjon
Engelsk: Correlation
Hvor sterkt to markeder beveger seg i samme eller motsatt retning.
Korrelasjonen går fra +1 (beveger seg helt likt) til −1 (helt motsatt). Å ha flere posisjoner i høyt korrelerte markeder øker risikoen.
Relaterte begreper
Flere begreper i risikostyring
- KredittrisikoRisikoen for at en motpart ikke klarer å betale det den skylder.
- Margin callEt varsel om at kontoverdien er for lav til å dekke marginkravet på åpne posisjoner.
- MarkedsrisikoRisikoen for tap fordi hele markedet beveger seg mot deg.
- Implisitt volatilitetMarkedets forventning til fremtidige svingninger, utledet fra opsjonspriser.
- Money managementReglene for hvor mye kapital du bruker og risikerer i hver handel.
- Historisk volatilitetHvor mye kursen faktisk har svingt over en tidligere periode.
- GiringÅ handle for et større beløp enn du har på kontoen, ved å stille bare en del som margin.
- ForventningsverdiHvor mye du i gjennomsnitt kan forvente å tjene eller tape per handel.