Markedsrisiko
Engelsk: Market Risk
Risikoen for tap fordi hele markedet beveger seg mot deg.
Markedsrisiko kan ikke fjernes helt med spredning, men den kan begrenses med posisjonsstørrelse og stop loss.
Relaterte begreper
Flere begreper i risikostyring
- Margin callEt varsel om at kontoverdien er for lav til å dekke marginkravet på åpne posisjoner.
- Money managementReglene for hvor mye kapital du bruker og risikerer i hver handel.
- KredittrisikoRisikoen for at en motpart ikke klarer å betale det den skylder.
- KorrelasjonHvor sterkt to markeder beveger seg i samme eller motsatt retning.
- Implisitt volatilitetMarkedets forventning til fremtidige svingninger, utledet fra opsjonspriser.
- Historisk volatilitetHvor mye kursen faktisk har svingt over en tidligere periode.
- PosisjonsstørrelseHvor stor en handel er – og metoden for å bestemme det.
- Profit factorSamlet gevinst delt på samlet tap for en strategi.