Implisitt volatilitet
Engelsk: Implied Volatility
Markedets forventning til fremtidige svingninger, utledet fra opsjonspriser.
Høy implisitt volatilitet betyr at opsjoner er dyre fordi markedet venter store bevegelser. VIX er et kjent mål på implisitt volatilitet i aksjemarkedet.
Relaterte begreper
Flere begreper i risikostyring
- Historisk volatilitetHvor mye kursen faktisk har svingt over en tidligere periode.
- GiringÅ handle for et større beløp enn du har på kontoen, ved å stille bare en del som margin.
- KorrelasjonHvor sterkt to markeder beveger seg i samme eller motsatt retning.
- KredittrisikoRisikoen for at en motpart ikke klarer å betale det den skylder.
- ForventningsverdiHvor mye du i gjennomsnitt kan forvente å tjene eller tape per handel.
- Margin callEt varsel om at kontoverdien er for lav til å dekke marginkravet på åpne posisjoner.
- MarkedsrisikoRisikoen for tap fordi hele markedet beveger seg mot deg.
- Money managementReglene for hvor mye kapital du bruker og risikerer i hver handel.