Drawdown
Nedgangen fra en topp i kontoverdien til den påfølgende bunnen.
Maks drawdown er det største fallet en konto eller strategi har hatt. Det er et viktig mål på risiko og på hvor tøft det er å følge en strategi.
Eksempel
Kontoen går fra 100 000 til 85 000 kroner før den stiger igjen: drawdown på 15 %.
Relaterte begreper
Flere begreper i risikostyring
- ForventningsverdiHvor mye du i gjennomsnitt kan forvente å tjene eller tape per handel.
- BreakevenPunktet der en handel verken gir gevinst eller tap.
- GiringÅ handle for et større beløp enn du har på kontoen, ved å stille bare en del som margin.
- BetaEt mål på hvor mye en investering svinger i forhold til markedet.
- Historisk volatilitetHvor mye kursen faktisk har svingt over en tidligere periode.
- Avkastning på investering (ROI)Gevinst eller tap i prosent av beløpet som er investert.
- Implisitt volatilitetMarkedets forventning til fremtidige svingninger, utledet fra opsjonspriser.
- AlfaAvkastningen en strategi gir utover det markedet som helhet har gitt.