Sharpe ratio
Et mål på avkastning i forhold til risiko (svingninger).
Sharpe ratio = (avkastning − risikofri rente) / standardavvik. Jo høyere tall, desto bedre avkastning per enhet risiko.
Relaterte begreper
Flere begreper i risikostyring
- Sikring (hedge)En handel som skal redusere risikoen i en annen posisjon.
- Sortino ratioSom Sharpe ratio, men tar bare hensyn til svingninger nedover.
- Risk/reward-forholdForholdet mellom hvor mye du risikerer og hvor mye du kan tjene på en handel.
- RisikostyringAlt du gjør for å begrense tap og beskytte kontoen.
- RenterisikoRisikoen for at endringer i renten påvirker verdien av en investering.
- Profit factorSamlet gevinst delt på samlet tap for en strategi.
- PosisjonsstørrelseHvor stor en handel er – og metoden for å bestemme det.
- TradingpsykologiDe mentale og følelsesmessige sidene ved trading.